Spi 200 거래 전략

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2014 년 8 월 19 일 화요일
브레이크 아웃 거래 SPI 200 Futures; SchoolOfTrade.
우리는 모든 시장에서 사용할 수있는 간단한 거래 전략을 사용합니다! 이 간단한 전략을 배우면 Futures에서 Stocks에 이르기까지 모든 분야에서 이익을 낼 수 있습니다.
아침 세션을 교환 할 수 없기 때문에 무역을 할 수 없다는 의미는 아닙니다! SPI 200 Futures는 1955 년에 개장되어 모든 이들에게 좋은 움직임과 수익성으로 오후를 교환 할 수있는 기회를 제공합니다!
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물고기를 먹을 사람을 가르치십시오. 그리고 그 (그리고 그의 가족)는 일생 동안 먹을 것입니다. "
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Ninja Trader - SPI-200에 대한 팻 코드
어떻게 가니? 알았어?
환상적으로 보인다.
그것은 NT에서 SPI를 찾는 바람이었고 MC에서 조금 더 열심히했지만 기본적으로 나는 미래와 AP 또는 SPI 중 하나를 코드로 보았습니다.

Spi 200 거래 전략
2017 년 12 월 | 6:26 PM.
홈»배우기»선물»질문.
선물 질문.
SPI 200의 현재 가치를 시장이 다음으로 향할 곳으로 안내 할 수 있습니까?
CFD의 가격이 근본적인 주식 (주식)의 방향에 대해 아무것도 알려주지 않는 것과 같은 방식으로, 효율적으로 가격을 매기면 미래 선물 가격은 기본 SPI 200의 시장 기대에 대해 아무것도 알려주지 않습니다.
실제로 SPI 200의 가격은 단순한 파이낸싱 거래 일 뿐이다. 선물 가격과 지수 가격 사이의 스프레드는 인덱스를 기초로 한 주식 바구니의 구매 자금 조달 비용을 반영합니다. 예를 들어, ASX 200이 6000 포인트에서 거래되고 이자율이 5 % (연간) 인 경우 파이낸싱을 포함한 인덱스 구매 비용은 ($ 6000 + ($ 6000X5 %) / 4) $ 6075와 같습니다. SPI 200 선물 만기는 분기별로 이루어집니다. 간단히하기 위해이 예에서는 배당금을 무시했습니다.
선물 거래자는 "공정 가치"라는 용어를 널리 사용합니다. 공정 가치는 단순히 지수의 기본 구성 요소를 구입하는 비용과 고유 한 자금 조달 비용을 나타냅니다. 장기적으로 인덱스는 일반적으로 인덱스 차익 거래로 인해 효율적으로 가격이 책정됩니다. 인덱스 차익 거래는 SPI 지수와 기본 구성 요소 간의 오산을 식별하고 거래하는 것으로 정의 할 수 있습니다.
그러나 단기적으로 선물 가격은 공급과 수요에 따라 공정 가치에서 벗어날 수있다. 예를 들어, 대형 포트폴리오 만있는 기관은 장래의 익스포저를 헤지하기 위해 선물을 팔길 원할 것입니다. 그렇게함으로써 선물을 공정 가치 이하로 매각 할 수 있습니다. 이것은 선물 가격이 공정 가치로 돌아갈 것이라는 믿음으로 거래자가 거래의 반대편 (선물 매수, 지수의 근거 매도)을 취할 수있는 기회를 제공합니다.
일반적으로 SPI의 가격은 선행 지표 라기보다 선도적 인 것으로 받아 들여진다. 즉, 현물 가격의 실질 이동은 선물 가격과 유사한 움직임이 선행 될 것입니다. 커미션, 파이낸싱 및 입찰 / 매도 스프레드와 같은 마찰 비용으로 인해 소매 거래자가 이익을 얻는 데는 수급 불균형에 대한 차익 거래 기회가 너무 작다는 점에 유의해야합니다. 또한 선물 가격의 진드기 움직임으로 진드기를 슬금 듯이 따라 다니는 경우에도 종종 오도 된 지표를 제공 할 수있는 변동성이 있습니다.
따라서 장기적으로 (효율적인 시장을 가정 할 때) SPI 200은 기본 S & P / ASX 200의 방향에 대한 시장의 기대에 대해 아무것도 알려주지 않습니다. 그러나 단기적으로 SPI의 가격은 인덱스 전체의 기본 구성 요소가 특정 날짜로 향하는 예상 권력.
면책 조항 :이 기사에 표시된 의견은 Richard Avery-Wright의 견해이며 일반적인 조언으로 의도 된 것은 아닙니다. 이는 권장 사항을 구성하지 않으며 투자 목표, 재무 상황 또는 특별한 필요 사항을 고려하지도 않습니다.
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전략.
선물과 관련된 전략은 크게 헤지 전략 또는 투기 전략으로 설명 될 수 있습니다.
선물을 헤지하기 위해 사용할 경우, 보유한 주식 포트폴리오의 가치를 고정시킬 수 있습니다. 또는 선물을 사용하여 예상되는 주식 매입을 헤지 할 수 있습니다. 헤지 목적으로 선물을 사용할 때 주식 포트폴리오의 위험을 줄입니다.
Futures는 또한 주식 시장에서의 움직임에 대한 레버리지 노출을 얻는 이상적인 방법이기 때문에 광범위한 시장에 대한 견해를 하나의 거래로 교환 할 수 있습니다. 이 미래 선물 사용은 거래에서 많은 수익률을 올릴 가능성을 제공합니다. 동시에 상당한 손실 위험에 노출됩니다.
다음은 선물을 통해 주식 시장에 노출되는 두 가지 전략입니다.
주식 포트폴리오를 헤지하기위한 선물 매도 레버리지 피팅 선물 매수.
주식 포트폴리오를 헤지하기위한 선물 매도.
S & P / ASX50 지수와 일치하는 주식 포트폴리오를 보유하고 있다고 가정하십시오. 지수 선물을 판매함으로써 선물 계약의 만기가 될 때까지 포트폴리오의 가치를 고정시킬 수 있습니다.
예 : S & P / ASX 200 지수와 거의 일치하는 주식 포트폴리오를 소유하고 있다고 가정합니다. 7 월 1 일 귀하의 포트폴리오는 $ 120,000의 가치가 있습니다. 향후 2 ~ 3 개월 동안 주식 시장이 하락할 것이고 포트폴리오의 가치를 고정시키고 싶다고 우려하십니다.
S & P / ASX 200 지수는 5000 포인트, ASX SPI 200 선물은 5020 포인트로 거래되고있다. ASX SPI 200 선물 계약을 5020 포인트에 판매합니다.
9 월 초에 S & P / ASX 200 지수는 4750 포인트로 떨어졌고 귀하의 주식 포트폴리오는 현재 112,000 달러에 달했습니다. ASX SPI 200 선물은 4,760 포인트에 거래되고있다. ASX SPI 200 선물 계약을 다시 구매함으로써 선물 포지션을 마감하기로 결정했습니다.
다음 표는 헤지 전략의 결과를 보여줍니다.
= $ 125,500 (초기 증거금 = $ 6,000)
포트폴리오 공유 - $ 112,000.
미실현 손실 = 8,000 달러.
ASX SPI 선물 4,760 포인트를 구입하십시오.
선물에 대한 이윤 = 6,500 달러.
주식 포트폴리오의 손실은 선물 거래에서 얻은 이익으로 상쇄되었습니다.
당신은 약간 오버 헤지스였습니다 - 총 액면가 125,000 달러의 선물 계약을 팔았습니다. 귀하의 주식 포트폴리오는 120,000 달러에 불과했지만 귀하의 주식 포트폴리오는 S & P / ASX 200 지수와 정확하게 일치하지 않을 수 있습니다. 가격이 수렴했다. 당신이 미래 선물 포지션을 열었을 때 미래는 인덱스에 20 포인트 프리미엄으로 거래되었습니다. 당신이 선물 포지션을 마감했을 때 보험료는 단지 10 포인트였습니다. 컨버전스는 선물 가격 결정의 일반적인 특징입니다. 선물에 대한 자세한 내용은 어떻게 평가되는지 확인하십시오.
이 예제에서 가정 한 초기 마진은 계약 당 6,000 달러입니다. 초기 마진은 기본 지수의 변동성에 따라 ACH에 의해 결정되며 정기적으로 검토됩니다.
레버리지 노출에 대한 선물 구매.
ASX SPI 선물은 기본 인덱스의 움직임에 대한 레버리지 된 노출을 제공합니다. 선물 계약을 거래 할 때의 초기 지출은 계약 가치의 작은 비율입니다. 따라서 시장이 움직이는 경우 선물 계약 거래로 얻는 수익률은 기본 지수의 이동률보다 훨씬 높습니다.
참고 :이 예에서 가정 한 초기 여백은 $ 6,000입니다.
개시 거래 시점의 지출액이 초기 증거금으로 제한되기 때문에 투자 수익률은 기본 지수의 변동률보다 큽니다.
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2017 ASX Limited ABN 98 008 624 691.
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